招商可轉(zhuǎn)債分級債券型證券投資基金可能發(fā)生不定期份額折算的提示公告

根據(jù) 《招 商可 轉(zhuǎn)債 分級 債券 型證 券投 資基 金基 金合 同 》 (以 下簡 稱 “基 金合 同” ) 關(guān)于

不定期份額折算的相關(guān)規(guī)定， 當(dāng) 招商可轉(zhuǎn)債分級債券型證券投資基金 (以 下簡 稱 “本 基金 ” )

之招商 轉(zhuǎn)債 B 份額 (場內(nèi) 簡稱 ：轉(zhuǎn) 債進(jìn) 取， 交易 代碼 ：150189 )的基金份額參考凈值達(dá)到

0.450 元后，本基金招商 轉(zhuǎn)債 份額(場內(nèi)簡稱： 轉(zhuǎn)債分級 ，基金代碼：161719 )、招商 轉(zhuǎn)

債 A 份額 (場 內(nèi)簡 稱： 轉(zhuǎn)債優(yōu)先 ， 交易 代碼 ：150188 ) 及招 商 轉(zhuǎn)債 B 份額將進(jìn)行不定期份

額折算。

由于近期可轉(zhuǎn)債市場波動 較大，截至 2018 年 2 月 1 日， 招商轉(zhuǎn)債 B 份額 的基金份額

凈值接近 基金合同規(guī)定的不定期份額折算的閥值，在此提請投資者密切關(guān)注招商 轉(zhuǎn)債 B 份

額近期份額凈值的波動情況。

針對不定期折算可能帶來的風(fēng)險，本基金管理人特別提示如下：

一、招商 轉(zhuǎn)債 A 份額、招商 轉(zhuǎn)債 B 份額折算前可能存在折溢價交易情形，不定期份額

折算后，招商 轉(zhuǎn)債 A 份額、招商 轉(zhuǎn)債 B 份額的折溢價率可能發(fā)生較大變化。特提請參與二

級市場交易的投資者注意高溢價所帶來的風(fēng)險。

二、招商 轉(zhuǎn)債 B 份額表現(xiàn)為高風(fēng)險、高收益的特征，不定期份額折算后其杠桿倍數(shù)將

大幅降低，將恢復(fù)到初始的 3.33 倍杠桿水平，相應(yīng)地，招商 轉(zhuǎn)債 B 份額的參考凈值隨市場

漲跌而增長或者下降的幅度也會大幅減小。

三、由于觸發(fā)折算閥值當(dāng)日，招商 轉(zhuǎn)債 B 份額的參考凈值可能已低于閥值，而折算基

準(zhǔn)日在觸發(fā)閥值日后才能確定，因此折算基準(zhǔn)日招商 轉(zhuǎn)債 B 份額的 參考 凈值可能與折算閥

值 0.450 元有一定差異。

四、招商 轉(zhuǎn)債 A 份額表現(xiàn)為低風(fēng)險、收益相對穩(wěn)定的特征，但在不定期份額折算后招

商轉(zhuǎn)債 A 份額持有人的風(fēng)險收益特征將發(fā)生較大變化，由持有單一的較低風(fēng)險收益特征的招商 轉(zhuǎn)債 A 份額變?yōu)橥瑫r持有較低風(fēng)險收益特征的招商 轉(zhuǎn)債 A 份額與較高風(fēng)險收益特征的

招商 可轉(zhuǎn)債 份額的情況，因此招商 轉(zhuǎn)債 A 份額持有人預(yù)期收益實(shí)現(xiàn)的不確定性將會增加。

本基金管理人的其他重要提示：

一、 根據(jù) 深圳 證券 交易 所的 相關(guān) 業(yè)務(wù) 規(guī)則 ， 場內(nèi) 份額 數(shù)將 取整 計(jì)算 (最 小單 位為 1 份) ，

舍去部分計(jì)入基金資產(chǎn)，持有極小數(shù)量招商 轉(zhuǎn)債 A 份額、招商 轉(zhuǎn)債 B 份額和場內(nèi)招商 可轉(zhuǎn)

債 份額 的持 有人 ， 存在 折算 后份 額因 為不 足 1 份而導(dǎo)致相應(yīng)的資產(chǎn)被強(qiáng)制歸入基金資產(chǎn)的風(fēng)

險。

二、 為保 證折 算期 間本 基金 的平 穩(wěn)運(yùn) 作， 本基 金管 理人 可根 據(jù)深 圳證 券交 易所 、 中國 證

券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定暫停招商轉(zhuǎn)債 A 份額與招商轉(zhuǎn)債 B 份額的上市交

易和招商可 轉(zhuǎn)債 份額 的申 購及 贖回 等 相關(guān) 業(yè)務(wù) 。 屆時 本基 金 管理 人將 會對 相關(guān) 事 項(xiàng)進(jìn) 行公

告，敬請投資者予以關(guān)注。

投資者若希望了解基金不定期份額折算業(yè)務(wù)詳情， 請參閱基金合同及 《招商可轉(zhuǎn)債分級

債券型證券投資基金招募說明書》(以下簡稱“招募說明書”)或者撥打本公司客服電話：

400 -887 -9555 (免長途話費(fèi))。

三、 基金 管理 人承 諾以 誠實(shí) 信用 、 勤勉 盡責(zé) 的原 則管 理和 運(yùn)用 基金 資產(chǎn) ， 但不 保證 基金

一定 盈利 ， 也不 保證 最低 收益 。 本基 金管 理人 提醒 投資 者知 曉基 金投 資的 “買 者自 負(fù)” 原則 ，

在做出投資決策后， 基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險， 由 投資者自行承擔(dān)。 敬

請投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和招募說明書等相關(guān)法律文件。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2018 年 2 月 2 日

關(guān)鍵詞： 份額 公告