節(jié)后A股市場(chǎng)大幅下挫后，近期仍維持震蕩行情，在此背景下，就連一向以穩(wěn)健著稱(chēng)的量化私募基金也普遍遭遇了凈值回撤。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年3月5日，上海金锝資產(chǎn)管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)：金锝資產(chǎn))旗下的外貿(mào)信托-金锝中證1000指數(shù)增強(qiáng)3號(hào)近一個(gè)月凈值下跌19.35%。

由于近一個(gè)月凈值回撤較大，截至2021年3月5日，外貿(mào)信托-金锝中證1000指數(shù)增強(qiáng)3號(hào)今年來(lái)的跌幅已擴(kuò)大至22.68%。不過(guò)，由于此前年度業(yè)績(jī)表現(xiàn)不錯(cuò)，該基金的累計(jì)收益率仍有65.92%，但與今年1月份時(shí)約120%的收益率相比，縮水十分明顯。

外貿(mào)信托-金锝中證1000指數(shù)增強(qiáng)3號(hào)成立于2019年1月29日，截至2021年3月5日，該基金的累計(jì)單位凈值為1.6592元。由于該基金曾于2020年2月21日進(jìn)行過(guò)分紅(0.6501元)，該基金的最新凈值為1.0055元。

從累計(jì)凈值走勢(shì)來(lái)看，外貿(mào)信托-金锝中證1000指數(shù)增強(qiáng)3號(hào)成立后建倉(cāng)迅速，短短3個(gè)月內(nèi)凈值漲幅便超過(guò)45%。但2019年二季度受股市回調(diào)影響，該基金凈值也短暫下跌，此后維持震蕩趨勢(shì)，直到2019年11月起開(kāi)始大幅上漲，且漲勢(shì)一直持續(xù)到2020年8月。2020年9月初，該基金的累計(jì)收益率維持在120%左右，此后持續(xù)高位震蕩，但沒(méi)有明顯上漲。而今年春節(jié)過(guò)后，受股市回調(diào)影響，該基金凈值大幅下跌。

從動(dòng)態(tài)回撤來(lái)看，外貿(mào)信托-金锝中證1000指數(shù)增強(qiáng)3號(hào)的歷史最大回撤發(fā)生在今年2月26日，當(dāng)日回撤達(dá)-26.13%。而在2019年與2020年，該基金的動(dòng)態(tài)回撤始終控制在20%以?xún)?nèi)。

從區(qū)間收益率來(lái)看，外貿(mào)信托-金锝中證1000指數(shù)增強(qiáng)3號(hào)最近兩年的收益率較好，為42.42%，跑贏同期滬深300漲幅37.91%，在同類(lèi)排名中處于中等水平。但該基金最近一年、最近半年、近三個(gè)月、近一個(gè)月的區(qū)間收益率均欠佳，分別為-1.30%、-23.92%、-22.98%、-19.35%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于同期滬深300漲幅，尤其是最近半年以來(lái)，在同類(lèi)基金中的排名也基本處于墊底水平。

此外，根據(jù)中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者統(tǒng)計(jì)，金锝資產(chǎn)旗下今年內(nèi)有業(yè)績(jī)更新的86只基金(不含子基金)中，截至其最新凈值更新日期(除金锝15號(hào)為2021年2月7日外，其余85只為2021年3月5日)，有52只基金近一個(gè)月業(yè)績(jī)虧損，占比約六成。

不過(guò)，除上述外貿(mào)信托-金锝中證1000指數(shù)增強(qiáng)3號(hào)以外，其余基金的跌幅相對(duì)較小。其中，金锝中證1000指數(shù)增強(qiáng)證券投資近一個(gè)月凈值下跌4.93%，金锝進(jìn)取1號(hào)尊享A近一個(gè)月凈值下跌1.73%，其余虧損基金的跌幅都低于1%。

另一方面，金锝資產(chǎn)旗下34只近一個(gè)月仍盈利的基金中，共有13只基金漲幅超過(guò)5%，最高漲幅為6.46%;但同時(shí)也有16只基金漲幅低于1%，另外5只基金漲幅介于1%至2%之間。

資料顯示，金锝資產(chǎn)是一家創(chuàng)新型的資產(chǎn)管理公司。公司致力于開(kāi)發(fā)數(shù)量化的對(duì)沖基金策略，大量利用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，為投資人提供穩(wěn)健的絕對(duì)回報(bào)。公司致力于數(shù)量化投資策略的研究，測(cè)試，及運(yùn)行和管理。

金锝資產(chǎn)的創(chuàng)始人是任思泓，任思泓是美國(guó)紐約大學(xué)工商管理碩士，加拿大滑鐵盧大學(xué)工程碩士，北京大學(xué)理學(xué)士，特許金融分析師(CFA)。任思泓于1996年進(jìn)入華爾街，先后在在匯豐銀行，美國(guó)銀行和摩根士丹利，擔(dān)任基金經(jīng)理，負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)和管理數(shù)億美元的對(duì)沖基金，積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。2009年初回國(guó)加入中金公司，2012年創(chuàng)建上海金锝資產(chǎn)管理有限公司。

金锝資產(chǎn)旗下基金業(yè)績(jī)一覽

數(shù)據(jù)來(lái)源：同花順、私募排排網(wǎng)(記者李榮康博)

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